多周期，多品种商品期货半程序化系统项目构想

一、系统原理

1.信号机制设计

入场规则：基于平台突破原理入场。主观指标，k线技术形态和MACD形态，背离。客观指标，多周期共振系统，MACD系统，均线系统。

出场规则：均线移动止损和利润目标出场。

2.交易品种设计：国内商品期货市场满足波动性要求以及流动性要求的所有主力合约。

3.交易周期：多周期：5分钟，10分钟，20分钟，40分钟，80分钟。过滤使用周期：1小时，2小时，3小时，4小时，6小时，12小时。

4.风险管理设计规则：主要通过单比盈亏限制以及总账号仓位限制来控制风险。单笔5-10分钟开单盈利不超过总资金的0.8%，盈亏比超过2. 20-40分钟开单盈利不超过总资金的1%，盈亏比超过2。80分钟开单盈利不超过总资金的1.2%，盈亏比超过2。隔夜仓位不超过总资金的40%，优先平亏损单。

5.信号案例

案例中沪铜5分钟线，出现了3个空头突破信号，其中2笔盈利，1笔亏损。通过主观形态分析，第一笔为头肩顶部突破，第二笔没有明显形态，第三笔为中继头肩形态突破。案例可以反映出形态策略为高胜率策略，但难以量化，通过主观判断和加载多周期过滤指标的方法有望进一步提高胜率。

1.交易工具及程序语言

使用文华WH8量化交易软件工具以及麦语言来执行策略。

程序中使用的系统

均线系统：

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA20:MA(C,20);

MA30:MA(C,30);

MACD系统

DIFF :EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);

DEA  : EMA(DIFF,M);

MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

多周期共振系统

#IMPORT [ HOUR, 1, K701041] AS VAR1//多周期引用

#IMPORT [ HOUR, 3, K701041] AS VAR2//多周期引用

固定止盈机制以及均线止损

LONGPROFIT:=REF(HH,BARSBK)+(REF(HH,BARSBK)-REF(LL,BARSBK))*0.75;//固定止盈

SHORTPROFIT:=REF(LL,BARSSK)-(REF(HH,BARSSK)-REF(LL,BARSSK))*0.75;//固定止盈

D45 AND D15 AND C>HH AND BKVOL<0.5 AND HHVBARS(REF(H,1),40)>3,BK(LOTS);//开多仓

C<=MA10 AND BKVOL>0.5 OR C>=LONGPROFIT,CLOSEOUT;//平多仓